程式交易是什麼?能為我們帶來哪些好處?
程式交易是什麼?
程式交易也可稱為系統化交易,概念就是系統化、機械式操作,亦即把從市場資訊、從價格變動等觀察到的交易現象,整理歸納成交易邏輯,並且不帶主觀情感機械式地執行,例如長短均線黃金交叉就買進,死亡交叉就賣出,這樣反覆執行其實就是程式交易。
目前市場上程式交易客主要分兩類:
1.採用MultiCharts這類套裝軟體。我們可以透過MultiCharts把交易邏輯編寫成程式語法(PowerLanguage),加上MultiCharts提供回測歷史績效、參數最佳化等功能協助我們檢驗、調整策略,最後再透過下單機完成自動交易。
2.自寫程式串API。另外一派程式交易者具備更高端的程式專業,可自行開發交易程式(例如以C#、Python等語言)並串接期貨商API來進行自動交易。
為什麼需要程式交易
如果您是一個接觸期權交易有一小段時間的交易人,回想一下是什麼原因讓您虧損,是看錯方向?是賺小賠大?還是根本沒有依據只憑感覺下單?從某個角度來講,程式交易可以說是為了彌補人為主觀交易的不足而生,主觀交易的主要缺陷有二,一是人腦難以應付快速又大量的資訊決策,二是盈虧壓力下的人性弱點。但不是說主觀交易就是錯的,這個領域也有很多贏家,或者應該說成功的交易人是應兩者兼備!下面列出程式交易的優點,並比對傳統主觀交易的缺點,讀者可以一邊讀一邊思考,自己在交易的路上還需要補強哪些,程式交易可以如何幫上忙?
克服人性弱點
先讓讀者做個測驗,以下兩個情境,請問您會各自如何選擇:
第一題:
A:確定贏得$250。
B:25%機率贏得$1000,75%機率什麼也沒得到。
第二題:
C:確定損失$750。
D:75%機率損失$1000,25%機率沒有任何損失。
如果您的選擇分別是A與D,那您可要留意了,跟多數一般人一樣,您可能也內建了”賺小賠大”的基因。為什麼呢?其實從期望值的角度解題,A($250)=B(25%*$1000+75%*0=$250),同理C(-$750)也等於D(75%*-$1000+25%*0=-$750),但在第一題賺錢的情境,您選擇了A(先落袋為安),卻在第二題賠錢的情境裡,卻選擇了D(不停損,拚拚看)。這樣的情境與選擇,套回期貨交易裏,是不是很熟悉?
行為財務學證實了人天生的決策不理性,這些人性弱點常常把交易帶向虧損甚至毀滅,但既然是”人性”自然是不好克服(或修練),例如上面的測驗證明人性就是容易「賺小賠大」,這是每位交易人在實際下單都會遇到的課題,雖然都知道「Cut loss short, let profit run」,但捫心自問,真的很難做到!
現在有了程式交易,你不用悔恨、不用剁手指,把交易邏輯訂清楚,交由程式去執行,該停損就無血無淚地停損,該抱單就牢牢抱著。
克服人性弱點,這正是程式交易帶給我們最大的一個優勢。
績效檢驗並避免隨機交易
隨機交易是新手最常犯的毛病,也就是憑感覺下單,殺進殺出,賺了也不知道為何而賺,以為是自己很厲害,抱歉,恐怕是自我感覺良好,賠了也無從檢討修正。嘗到苦頭後,新手慢慢地從隨機交易進步成長,會開始找交易書籍來研讀、參加坊間投顧老師課程,學某某指標、某某操盤法,總算是有個套路、有個邏輯來下單進出了吧?但是這些指標、戰法真如想像或是如老師講的這麼美好嗎?
此時程式交易的第二個優勢出列:透過軟體的績效回測功能,可忠實地告訴交易人策略的賺賠、風險、勝率等數字,數據跟統計都呈現出來,我們就可以進一步評估並修正策略,甚至進而開發出新的交易策略。
有憑有據來交易,這正是程式交易帶給我們第二項優勢。
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